Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22261 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2003,47
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We consider an optimal stopping problem in a certain model described by a stochastic delay differential equation. We reduce the initial problem to a free-boundary problem of parabolic type and prove the corresponding verification assertion. We also give an example of such an optimal stopping problem related to mathematical finance.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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