Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22247 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2003,32
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
In a lot of situations, variables are measured with errors. While this problem has been previously studied in the kontext of kernel regression, no work has been done in quantile regression. To estimate this function we use deconvoluting kernel estimators. The asymptotic behaviour of these estimators depends on the smoothness of the noise distribution.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
225.5 kB





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