Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22231 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2003,16
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We consider the problem of strong approximations of the solution of stochastic functional differential equations of Itô form with a distributed delay term in the drift and diffusion coefficient. We provide necessary background material, and give convergence proofs for the Euler-Maruyama and the Milestein scheme. Numerical examples illustrate the theoretical results.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
1.16 MB





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