Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/218140 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1995
Quellenangabe: 
[Journal:] South African Journal of Business Management [ISSN:] 2078-5976 [Volume:] 26 [Issue:] 2 [Publisher:] African Online Scientific Information Systems (AOSIS) [Place:] Cape Town [Year:] 1995 [Pages:] 64-71
Verlag: 
African Online Scientific Information Systems (AOSIS), Cape Town
Zusammenfassung: 
In this article the out-of-sample forecasting performance of exchange rate determination is examined without imposing the restriction that coefficients are fixed over time. Both fixed and variable coefficient versions of conventional structural models are considered, with and without a lagged dependent variable. A Variable Parameter Regression (VPR) technique based on recursive application of the Kalman filter is used to improve the predictive performance of a class oi monetary exchange rate models.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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