Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/217738 
Erscheinungsjahr: 
2015
Quellenangabe: 
[Journal:] European Journal of Government and Economics (EJGE) [ISSN:] 2254-7088 [Volume:] 4 [Issue:] 1 [Publisher:] Universidade da Coruña [Place:] A Coruña [Year:] 2015 [Pages:] 67-75
Verlag: 
Universidade da Coruña, A Coruña
Zusammenfassung: 
The Sharpe Ratio offers an excellent summary of the excess return required per unit of risk invested. This work presents an adaptation of the ex-ante Sharpe Ratio for currencies where we consider a random walk approach for the currency behavior and implied volatility as a proxy for market expectations of future realized volatility. The outcome of the proposed measure seems to gauge some information on the expected required return attached to the "peso problem".
Schlagwörter: 
Sharpe Ratio
peso problem
carry trade
currency strategies.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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