Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/212028 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Bank of Finland Research Discussion Papers No. 3/2006
Verlag: 
Bank of Finland, Helsinki
Zusammenfassung: 
Recently, banking literature has had a quest for appropriate pricing of bank loans under the new Basel II rules and has been in pursuit of possible outcomes for undertaking such credit risk.In this paper, we propose a simplified formula to price bank's corporate loans, aiming at making bank managers aware of the creation/destruction of shareholder value.We show that the mathematical treatability of the proposed formula and its easy feeding with internal and market inputs allow simple implementation by the final user.
Schlagwörter: 
Basel II
rating
pricing
exposure at default
EVA
JEL: 
C63
G12
G21
G28
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
952-462-260-2
Dokumentart: 
Working Paper

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