Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/211606 
Authors: 
Year of Publication: 
1991
Series/Report no.: 
Bank of Finland Discussion Papers No. 3/1991
Publisher: 
Bank of Finland, Helsinki
Abstract: 
Tutkimuksessa tarkastellaan velkakirjan hinnan määräytymistä modernista portfolioteoriasta peräisin olevassa arbitraasikehikossa. Erityisesti käsitellään Coxin, Ingersollin ja Rossin (CIR) intertemporaalista hinnoittelumallia ja sen korkorakennesovellusta. Malli tarjoaa yksilön preferensseistä johdetut mikroteoreettiset perusteet arbitraasimahdollisuudet eliminoivalle hinnoittelusäännölle.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
951-686-276-4
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.