Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/211145 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
cemmap working paper No. CWP52/19
Verlag: 
Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), London
Zusammenfassung: 
We establish nonparametric identification in a class of so-called index models using a novel approach that relies on general topological results. Our proof strategy imposes very weak smoothness conditions on the functions to be identified and does not require any large support conditions on the regressors in our model. We apply the general identification result to additive random utility and competing risk models.
Schlagwörter: 
nonparametric identification
discrete choice
competing risks
index
JEL: 
C14
C35
C36
C41
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
237.92 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.