Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/210313 
Erscheinungsjahr: 
2015
Schriftenreihe/Nr.: 
Staff Memo No. 5/2015
Verlag: 
Norges Bank, Oslo
Zusammenfassung: 
Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. Modellapparatet består nå av makromodellen NEMO, enkle relasjoner for utviklingen i bankkonsernenes problemlån og en modell for fremskrivninger av bankkonsernenes resultat, balanse og kapitaldekning. Sistnevnte fremskrivningsmodell kalles «Bankmodellen». Bankmodellen tar utgangspunkt i utviklingen i makroscenarioet og den anslåtte utviklingen i problemlån til foretak og husholdninger. Denne artikkelen beskriver Norges Banks nye modellapparat for stresstester med hovedvekt på forutsetninger, datagrunnlag og fremskrivningsregler i Bankmodellen. Artikkelen illustreres med forutsetninger og resultater fra stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-82-7553-880-0
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Research Report
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
41.99 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.