Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/210313 
Year of Publication: 
2015
Series/Report no.: 
Staff Memo No. 5/2015
Publisher: 
Norges Bank, Oslo
Abstract: 
Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. Modellapparatet består nå av makromodellen NEMO, enkle relasjoner for utviklingen i bankkonsernenes problemlån og en modell for fremskrivninger av bankkonsernenes resultat, balanse og kapitaldekning. Sistnevnte fremskrivningsmodell kalles «Bankmodellen». Bankmodellen tar utgangspunkt i utviklingen i makroscenarioet og den anslåtte utviklingen i problemlån til foretak og husholdninger. Denne artikkelen beskriver Norges Banks nye modellapparat for stresstester med hovedvekt på forutsetninger, datagrunnlag og fremskrivningsregler i Bankmodellen. Artikkelen illustreres med forutsetninger og resultater fra stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
978-82-7553-880-0
Creative Commons License: 
cc-by-nc-nd Logo
Document Type: 
Research Report
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
41.99 kB





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.