Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/210029 
Erscheinungsjahr: 
2013
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 2013/06
Verlag: 
Norges Bank, Oslo
Zusammenfassung: 
The development of models for variables sampled at different frequencies has attracted substantial interest in the recent econometric literature. In this paper we provide an overview of the most common techniques, including bridge equations, MIxed DAta Sampling (MIDAS) models, mixed frequency VARs, and mixed frequency factor models. We also consider alternative techniques for handling the ragged edge of the data, due to asynchronous publication. Finally, we survey the main empirical applications based on alternative mixed frequency models.
Schlagwörter: 
VAR
MIDAS model
mixed frequency data
nowcasting
forecasting
JEL: 
E37
C53
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-82-7553-723-0
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Working Paper
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Datei(en):
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Größe
538.29 kB





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