Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/208442 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
Working paper No. 2-2001
Verlag: 
Copenhagen Business School (CBS), Department of Economics, Frederiksberg
Zusammenfassung: 
Dette papir beskriver afkast og risici ved investering i det danske aktiemarked over en lang historisk periode. Det er almindeligt kendt, at aktier giver et højt gennemsnitligt afkast sammenlignet med obligationer mod til gengæld at være mere risikable på kort sigt. Derimod er det mere kontroversielt, om risikoen ved langsigtede aktieinvesteringer stiger fuldt ud ligeså meget som det forventede afkast. Papiret indeholder resultater, der viser, at gode aktieår i Danmark har tendens til at efterfølges af dårlige år og omvendt. På grund af denne tendens til mean reversion er aktieinvestering gunstigere for en investor med lang horisont end for én med kort horisont. Mean reversion-fænomenet er desuden mere udpræget i Danmark end i f. eks. USA.
Schlagwörter: 
Aktieinvestering
JEL: 
A00
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
101.76 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.