Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/204584 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
Passauer Diskussionspapiere - Betriebswirtschaftliche Reihe No. B-39-19
Verlag: 
Universität Passau, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Passau
Zusammenfassung: 
pdynmc is an R-package for GMM estimation of linear dynamic panel data models that are based on linear and nonlinear moment conditions as proposed by Anderson and Hsiao (1982), Holtz-Eakin, Newey, and Rosen (1988), Arellano and Bover (1995), and Ahn and Schmidt (1995). This paper describes the functionality of the package and the options regarding instrument type, estimation methodology, general configuration, specification testing and inference from the perspective of an applied statistician. The description of the functionality is based on replicating the results on a publicly available panel data set. Additionally, we link our implementation to other software and packages for GMM estimation of linear dynamic panel data models.
Schlagwörter: 
panel data
linear dynamic model
generalized method of moments
linear moment conditions
nonlinear moment conditions
R
JEL: 
C23
C87
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
1.51 MB





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