Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/201181 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
IfW-Box No. 2019.2
Verlag: 
Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel
Zusammenfassung: 
Auf Basis der Preise von standardisierten Finanzmarktprodukten wie Zins-Futures und Zinsswaps im Termingeschäft ("Forward Swaps") kann auf die Markterwartungen von Finanzmarktteilnehmern über die zukünftige Entwicklung kurz- und langfristiger Zinsen geschlossen werden. Die abgeleitete Zinsentwicklung lässt auch Rückschlüsse auf die erwarteten geldpolitischen Rahmenbedingungen zu. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass die impliziten Markterwartungen vom konjunkturellen Ausblick der Marktteilnehmer abhängen, der von unserer Einschätzung abweichen kann.
Dokumentart: 
Article

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