Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/198819 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
CESifo Working Paper No. 7459
Verlag: 
Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich
Zusammenfassung: 
Multicollinearity, especially in combination with errors-in-variables, can increase the likelihood of a Type-I error by inflating the value of the estimated coefficients by more than it magnifies their standard errors, thereby increasing the likelihood of obtaining statistically significant results. This anomalous result may be due to an interaction effect between errors-in-variables and multicollinearity.
Schlagwörter: 
multicollinearity
Type I error
errors-in-variables
JEL: 
C01
Dokumentart: 
Working Paper
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268.21 kB





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