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Titel: 

Making the square-root formula compatible with capital allocation

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Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
ICIR Working Paper Series No. 33/19
Verlag: 
Goethe University Frankfurt, International Center for Insurance Regulation (ICIR), Frankfurt a. M.
Schlagwörter: 
Solvency II
Tail correlation
Risk aggregation
Capital allocation
JEL: 
G22
G28
G32
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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