Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/195837 
Erscheinungsjahr: 
2018
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 6 [Issue:] 2 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2018 [Pages:] 1-16
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
One of the key components of financial risk management is risk measurement. This typically requires modeling, estimating and forecasting tail-related quantities of the asset returns' conditional distribution. Recent advances in the financial econometrics literature have developed several models based on Extreme Value Theory (EVT) to carry out these tasks. The purpose of this paper is to review these methods.
Schlagwörter: 
Extreme Value Theory
volatility
risk
quantile
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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