Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/194874 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
Economics Discussion Papers No. 2019-22
Verlag: 
Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel
Zusammenfassung: 
This paper describes a moments estimator for a standard state-space model with coefficients generated by a random walk. This estimator does not require that disturbances are normally distributed, but if they are, the proposed estimator is asymptotically equivalent to the maximum likelihood estimator.
Schlagwörter: 
time-series analysis
linear model
state-space estimation
time-varying coefficients
moments estimation
JEL: 
C2
C22
C32
C51
C52
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
482.23 kB





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