Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/192330 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Discussion Papers No. 348
Verlag: 
Statistics Norway, Research Department, Oslo
Zusammenfassung: 
In this note we consider testing of a type of linear restrictions implied by rational expectations hypotheses in a cointegrated vector autoregressive model for I(1) variables when there in addition is a restriction on the deterministic drift term.
Schlagwörter: 
VAR model
cointegration
restricted drift term
rational expectations
JEL: 
C32
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
217.35 kB





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