Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/192113 
Erscheinungsjahr: 
1994
Schriftenreihe/Nr.: 
Discussion Papers No. 129
Verlag: 
Statistics Norway, Research Department, Oslo
Zusammenfassung: 
Assuming that the solutions of a set of restrictions on the rational expectations of future values can be represented as a vector autoregressive model, we study the implied restrictions on the coefficients. Nonstationary behavior of the variables is allowed, and the restrictions on the cointegration relationships are spelled out. In some interesting special cases it is shown that the likelihood ratio statistic can easily be computed.
Schlagwörter: 
VAR-models
cointegration
rational expectations.
JEL: 
C32
Dokumentart: 
Working Paper
Dokumentversion: 
Digitized Version

Datei(en):
Datei
Größe
1.87 MB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.