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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2021
How much do negative probabilities matter in option pricing? A case of a lattice-based approach for stochastic volatility models
Tseng, Chung-Li
;
Miao, Daniel Wei-Chung
;
Chung, San-Lin
;
Shih, Pai-Ta
2021
Catch the heterogeneity: The new bank-tailored integrated rating
Arzu, Daniela
;
Lucchetta, Marcella
;
Mantovani, Guido Max
2022
The convergence evolution in Europe from a complex networks perspective
Papadimitriou, Theophilos
;
Gkonkas, Periklēs
;
Gkatzoglou, Fotios
2020
Equity option pricing with systematic and idiosyncratic volatility and jump risks
Li, Zhe
2019
Cash use of the Taiwan Dollar: Is it Efficient?
Franses, Philip Hans
;
Welz, Max
2019
Money as an institution: Rule versus evolved practice? Analysis of multiple currencies in Argentina
Gómez, Georgina M.
2022
Developing a model of insurance securitisation in Iranian environmental conditions
Peivandi, Mahshid
;
Zeynali, Mehdi
;
Salehi, Mahdi
;
Oskooe, Ali Paytakhti
;
Nahandi, Younes Badavar
2021
Executive compensation and firm performance in New Zealand: The role of employee stock option plans
Ding, David K.
;
Chea, Ya Eem
2019
Asymmetric mean reversion in low liquid markets: Evidence from BRVM
Gbenro, Nathaniel
;
Moussa, Richard Kouamé
2021
Forecasting stochastic volatility characteristics for the financial fossil oil market densities
Solibakke, Per Bjarte
Autor:innen
21
McAleer, Michael
14
Rastogi, Shailesh
13
Hussainey, Khaled
12
Baker, Julien S.
11
Hamori, Shigeyuki
11
Wong, Wing Keung
11
Yue, Xiao-Guang
10
Gan, Christopher
10
Čirjevskis, Andrejs
9
Fekete-Farkas, Maria
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Erscheinungsjahr
1628
2020 - 2023
321
2010 - 2019
10
2008 - 2009
Zeitschrift - Band
5
Band 1, 2008
22
Band 10, 2017
83
Band 11, 2018
157
Band 12, 2019
330
Band 13, 2020
617
Band 14, 2021
573
Band 15, 2022
108
Band 16, 2023
5
Band 2, 2009
5
Band 3, 2010
.
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