Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/177640 
Erscheinungsjahr: 
2017
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 17-072/III
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Schlagwörter: 
Ergodicity
GARCH-type models
mixing
nonlinear time series
stationarity
stochastic recurrence equations
threshold models
JEL: 
C50
C51
C58
Dokumentart: 
Working Paper
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Größe
314.27 kB





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