Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/176820 
Erscheinungsjahr: 
2018
Quellenangabe: 
[Journal:] DIW Wochenbericht [ISSN:] 1860-8787 [Volume:] 85 [Issue:] 12 [Publisher:] Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) [Place:] Berlin [Year:] 2018 [Pages:] 253-260
Verlag: 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
Zusammenfassung: 
Bestehende Frühwarnsysteme für wirtschaftliche Krisen haben die Auswirkungen des Teufelskreises zwischen Banken und Staaten auf die Finanzstabilität nicht erkannt. Der vor-liegende Beitrag stellt ein neues Prognosemodell für Kredit-risiken im Banken- und Staatssektor vor, das die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen beiden Sektoren berücksichtigt. Dadurch verbessert sich die Genauigkeit der Vorhersage von Kreditrisiken deutlich. Die Schätzergebnisse weisen darauf hin, dass die finanzielle Widerstandsfähigkeit von Banken und Staaten eng miteinander verknüpft ist. Weitere institutionelle und regulatorische Maßnahmen zur Entflechtung beider Sektoren würden die Wahrscheinlichkeit von gemeinsamen Kreditereignissen reduzieren.
Schlagwörter: 
banks
sovereigns
CDS spreads
forecasting
common correlated effects
JEL: 
C53
E51
G21
H81
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Article

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