Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/175940 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
Texto para discussão No. 453
Verlag: 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Departamento de Economia, Rio de Janeiro
Schlagwörter: 
time seris
GARCH models
bootstrap
reality check
volatility
financial econometrics
Monte Carlo
forecasting
riskmetrics
moving average
JEL: 
C45
C51
C52
C61
G12
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
469.34 kB





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