Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/175326 
Erscheinungsjahr: 
2017
Quellenangabe: 
[Journal:] Wirtschaft im Wandel [ISSN:] 2194-2129 [Volume:] 23 [Issue:] 4 [Publisher:] Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) [Place:] Halle (Saale) [Year:] 2017 [Pages:] 68-68
Verlag: 
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Halle (Saale)
Zusammenfassung: 
Große Banken profitieren in der Regel von einem 'Toobig- to-fail'-Status: Sie sind 'zu groß, um zu scheitern'. Vor der letzten Finanzkrise, die im Jahr 2007 begann, haben die Vermögenswerte der großen Banken in Deutschland durchschnittlich zugenommen. Je größer der Marktanteil und die Vernetzung großer Banken, desto größer sind die systemischen Auswirkungen, falls eine Bank in Schieflage gerät. Aus Angst vor einem systemischen Zusammenbruch werden deshalb oft staatliche Garantien ausgesprochen oder Eigenkapital bereitgestellt. Wenn große Banken die Rettung durch den Staat antizipieren, kann das dazu führen, dass sie riskantere Geschäfte eingehen. Diese Problematik kam in der letzten Krise zum Tragen, sodass zahlreiche regulatorische Änderungen beschlossen wurden, um das systemische Risiko großer Banken zu reduzieren.
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
Datei
Größe
121.86 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.