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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2007
Modelling correlations in credit portfolio risk II
Rosenow, Bernd
;
Weißbach, Rafael
;
Altrock, Frank
1998
Heteroscedastic nonlinear regression models with random effects
Gilberg, Frank
;
Urfer, Wolfgang
2007
Non-crossing nonparametric estimates of quantile curves
Dette, Holger
;
Volgushev, Stanislav
2000
On repeated difference testing
Kunert, Joachim
2002
Quadrature formulas for matrix measures - a geometric approach
Dette, Holger
;
Studden, William J.
2000
Comparison between the regression depth method and the support vector machine to approximate the minimum number of misclassifications
Christmann, Andreas
;
Fischer, Paul
;
Joachims, Thorsten
2008
A geometric characterization of c-optimal designs for heteroscedastic regression
Dette, Holger
;
Holland-Letz, Tim
1998
S-estimators in the linear regression model with long-memory error terms
Sibbertsen, Philipp
2003
An note on the maximization of matrix valued Hankel determinants with application
Dette, Holger
;
Studden, W. J.
2006
Are PPP Tests Erratically Behaved? Some Panel Evidence
Caporale, Guglielmo Maria
;
Hanck, Christoph
Autor:innen
121
Dette, Holger
61
Weihs, Claus
39
Gather, Ursula
31
Krämer, Walter
25
Fried, Roland
23
Melas, Viatcheslav B.
22
Hartung, Joachim
22
Urfer, Wolfgang
20
Pepelyshev, Andrey
19
Sibbertsen, Philipp
.
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Erscheinungsjahr
14
2020 - 2025
1
2010 - 2019
500
2000 - 2009
105
1997 - 1999