Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/172868 
Erscheinungsjahr: 
2017
Schriftenreihe/Nr.: 
Hannover Economic Papers (HEP) No. 614
Verlag: 
Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Hannover
Zusammenfassung: 
This paper examines long memory volatility in international stock markets. We show that long memory volatility is widespread in eighty-two countries and that the degree of memory can be related to macroeconomic variables such as inflation, unemployment rates, interest rates or stability of a country measured by jumps. The relationships hold both in the time-series and the cross-sectional dimension. We also find that developed countries possess longer memory in volatility than emerging and frontier countries.
Schlagwörter: 
International
Long Memory
Volatility
JEL: 
G15
C22
F30
F40
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
507.6 kB





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