Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/171884
Autoren: 
Triacca, Umberto
Datum: 
2016
Quellenangabe: 
[Journal:] Econometrics [ISSN:] 2225-1146 [Volume:] 4 [Year:] 2016 [Issue:] 3 [Pages:] 1-11
Zusammenfassung: 
A distance between pairs of sets of autoregressive moving average (ARMA) processes is proposed. Its main properties are discussed. The paper also shows how the proposed distance finds application in time series analysis. In particular it can be used to evaluate the distance between portfolios of ARMA models or the distance between vector autoregressive (VAR) models.
Schlagwörter: 
ARMA models
distance
time series
VAR models
JEL: 
C1
C32
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
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Größe
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