Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/167888 
Erscheinungsjahr: 
2016
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 4 [Issue:] 3 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2016 [Pages:] 1-18
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
In this survey, a short introduction of the recent discovery of log-normally-distributed market-technical trend data will be given. The results of the statistical evaluation of typical market-technical trend variables will be presented. It will be shown that the log-normal assumption fits better to empirical trend data than to daily returns of stock prices. This enables one to mathematically evaluate trading systems depending on such variables. In this manner, a basic approach to an anti-cyclic trading system will be given as an example.
Schlagwörter: 
log-normal
market-technical trend
MinMax-process
trend statistics
market analysis
empirical distribution
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
2.86 MB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.