Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/167885 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2016
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 4 [Issue:] 2 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2016 [Pages:] 1-22
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
Binomial trees are very popular in both theory and applications of option pricing. As they often suffer from an irregular convergence behavior, improving this is an important task. We build upon a new version of the Edgeworth expansion for lattice models to construct new and quickly converging binomial schemes with a particular application to barrier options.
Schlagwörter: 
binomial model
Black-Scholes model
option pricing
accelerated convergence
weak convergence
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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