Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/167882 
Erscheinungsjahr: 
2016
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 4 [Issue:] 2 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2016 [Pages:] 1-18
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
Traditionally, actuaries have used run-off triangles to estimate reserve ("macro" models, on aggregated data). However, it is possible to model payments related to individual claims. If those models provide similar estimations, we investigate uncertainty related to reserves with "macro" and "micro" models. We study theoretical properties of econometric models (Gaussian, Poisson and quasi-Poisson) on individual data, and clustered data. Finally, applications in claims reserving are considered.
Schlagwörter: 
loss reserving
clustering
generalized linear mixed models
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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