Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/167876 
Erscheinungsjahr: 
2016
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 4 [Issue:] 1 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2016 [Pages:] 1-15
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
We consider a discrete-time dependent Sparre Andersen risk model which incorporates multiple threshold levels characterizing an insurer's minimal capital requirement, dividend paying situations, and external financial activities. We focus on the development of a recursive computational procedure to calculate the finite-time ruin probabilities and expected total discounted dividends paid prior to ruin associated with this model. We investigate several numerical examples and make some observations concerning the impact our threshold levels have on the finite-time ruin probabilities and expected total discounted dividends paid prior to ruin.
Schlagwörter: 
Sparre Andersen model
randomized dividends
ruin probability
threshold level
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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