Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/165564 
Erscheinungsjahr: 
2015
Quellenangabe: 
[Journal:] ifo Schnelldienst [ISSN:] 0018-974X [Volume:] 68 [Issue:] 05 [Publisher:] ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München [Place:] München [Year:] 2015 [Pages:] 27-32
Verlag: 
ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München
Zusammenfassung: 
Mit einem Markov-Switching-Modell können die monatlichen Veränderungen des ifo Geschäftsklimas in Wahrscheinlichkeiten für die beiden konjunkturellen Regime »Expansion« bzw. «Kontraktion« umgesetzt werden. Diese Wahrscheinlichkeiten – abgebildet in der ifo Konjunkturampel – liefern für die Früherkennung konjunktureller Wendepunkte wichtige Informationen. Die Umstellung der Saisonbereinigung des ifo Geschäftsklimas auf das Census- X-13ARIMA-SEATSVerfahren machte auch eine Neuberechnung der ifo Konjunkturampel erforderlich. Der Beitrag präsentiert Methodik und Ergebnisse.
Schlagwörter: 
Wirtschaftsindikator
Prognoseverfahren
Saisonbereinigung
Markov-Kette
Konjunktur
JEL: 
C22
E32
Dokumentart: 
Article

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