Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/165564
Authors: 
Nierhaus, Wolfgang
Abberger, Klaus
Year of Publication: 
2015
Citation: 
[Journal:] ifo Schnelldienst [ISSN:] 0018-974X [Volume:] 68 [Year:] 2015 [Issue:] 05 [Pages:] 27-32
Abstract: 
Mit einem Markov-Switching-Modell können die monatlichen Veränderungen des ifo Geschäftsklimas in Wahrscheinlichkeiten für die beiden konjunkturellen Regime »Expansion« bzw. «Kontraktion« umgesetzt werden. Diese Wahrscheinlichkeiten – abgebildet in der ifo Konjunkturampel – liefern für die Früherkennung konjunktureller Wendepunkte wichtige Informationen. Die Umstellung der Saisonbereinigung des ifo Geschäftsklimas auf das Census- X-13ARIMA-SEATSVerfahren machte auch eine Neuberechnung der ifo Konjunkturampel erforderlich. Der Beitrag präsentiert Methodik und Ergebnisse.
Subjects: 
Wirtschaftsindikator
Prognoseverfahren
Saisonbereinigung
Markov-Kette
Konjunktur
JEL: 
C22
E32
Document Type: 
Article

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