Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/164855
Authors: 
Kellermann, Kersten
Schlag, Carsten-Henning
Year of Publication: 
2010
Citation: 
[Journal:] ifo Schnelldienst [ISSN:] 0018-974X [Volume:] 63 [Year:] 2010 [Issue:] 16 [Pages:] 26-34
Abstract: 
Nach den Erfahrungen der Finanzkrise scheint es angebracht, in der Bankenaufsicht ein Instrument zu implementieren, das das Finanzmarktaufsichtssystem gegen potentielle Fehlleistungen bei der Anwendung risikogewichteter Eigenmittelvorschriften absichert. Die Vertreter der G-20-Länder haben deshalb im September 2009 die Einführung einer Leverage Ratio gefordert. Für die Schweizer Großbanken hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht bereits im November 2008 eine solche implementiert. Die Leverage Ratio soll eine gewisse Kernkapitalausstattung der Banken garantieren, und zwar unabhängig von den Ergebnissen, die die Verfahren zur Risikomessung liefern. Anhand von Bilanzdaten der Schweizer Großbank UBS stellen Kersten Kellermann und Carsten-Henning Schlag, Hochschule Liechtenstein, das Zusammenspiel von risikogewichteten Eigenmittelvorschriften und der Leverage Ratio dar und schlagen als alternatives Aufsichtsinstrument ein Sockelrisikogewicht vor. Dieses Sockelrisikogewicht könnte die Funktion eines Backstops übernehmen, indem es das Kleinrechnen der risikogewichteten Aktiva durch die Banken begrenzt, gleichzeitig die Risikogewichtung jedoch zur Wirkung kommen lässt.
Subjects: 
Finanzmarktkrise
Bankenkrise
Bankenaufsicht
Leverage Ratio
JEL: 
G21
G28
Document Type: 
Article

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