Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/164095 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2004
Quellenangabe: 
[Journal:] ifo Schnelldienst [ISSN:] 0018-974X [Volume:] 57 [Issue:] 16 [Publisher:] ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München [Place:] München [Year:] 2004 [Pages:] 21-29
Verlag: 
ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München
Zusammenfassung: 
In den späten achtziger Jahren kam eine neue Prognosetechnik zur Anwendung: die Veranstaltung so genannter "experimenteller Aktienmärkte". Diese Technik wurde zunächst vorrangig im Bereich der Wahlprognose eingesetzt, später fand sie auch in anderen Bereichen Anwendung, so z.B. bei der betriebsinternen Projektüberwachung oder der Voraussage des Ausgangs von Referenden. Der vorliegende Beitrag stellt die grundlegende Idee der Veranstaltung experimenteller Prognosemärkte dar und gibt einen Überblick über die bisher vorliegende empirische Evidenz. Die Ergebnisse zeigen, dass experimentelle Prognosemärkte eine sinnvolle Ergänzung zu existierenden Prognosemethoden sein können und sich auch zur Prognose makroökonomischer Eckdaten eignen. Insofern könnten sie in der Zukunft eine Ergänzung des traditionellen Konjunkturprognose-Instrumentariums darstellen.
Schlagwörter: 
Konjunkturprognose
Aktienmarkt
Experiment
Prognose
Deutschland
JEL: 
F30
G00
G12
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
Datei
Größe





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.