Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/159444 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2007
Schriftenreihe/Nr.: 
Quaderni - Working Paper DSE No. 603
Verlag: 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche (DSE), Bologna
Zusammenfassung: 
A bank closure policy problem is analysed in a mathematical model within a Black-Scholes framework where an appropriate notion of capital adequacy is introduced. The value of the deposit insurance liabilities and bank equity are derived. The effects of capital requirements on risk-shifting and bank reorganization are discussed, with a comparison of the impact of the Basel I and II Accords on banks' behaviour.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
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Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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241.75 kB





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