Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/159346 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Quaderni - Working Paper DSE No. 505
Verlag: 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche (DSE), Bologna
Zusammenfassung: 
We develop a generalised impulse response function (GIRF) approach to explore the different impacts of aggregate and sectoral shocks within a VAR-GARCH-M model. Using the output of our GIRF analysis, we explore the behaviour of three European countries (Germany, Spain and the UK). We analyse the aggregate and sectoral responses to discriminate among three different hypotheses of business cycle fluctuations. Links are established and explanations are provided within the still experimental character of our exercise.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
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Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
148.8 kB





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