Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/158888 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1988
Schriftenreihe/Nr.: 
Quaderni - Working Paper DSE No. 45
Verlag: 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche (DSE), Bologna
Zusammenfassung: 
In questo lavoro si presentano alcuni risultati ottenuti mediante un programma di destagionalizzazione che utilizza un modello lineare bayesiano. Lo schema teorico, proposto da Akaike (1980), consiste nella risoluzione di un problema di minimi quadrati e nella minimizzazione di una funzione di costo ABIC. L'implementazione dell'algoritmo nel programma SEA ha tenuto conto, nella risoluzione del problema di minimi quadrati, delle strutture del modello, rendendo così possibile una drastica riduzione del numero di calcoli e di occupazione di memoria. L'algoritmo utilizzato e il confronto con altri algoritmi basati sulla stessa metodologia si trovano nel lavoro di Scarani (1986). Il programma è stato utilizzato per la destagionalizzazione di sei serie monetarie dell'economia italiana ed è stato effettuato un confronto con i risultati ottenuti dall'applicazione del programma X11ARIMA, Dagum (1980).
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
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Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
226.13 kB





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