Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/157525
Autoren: 
Kočenda, Evžen
Datum: 
2017
Schriftenreihe/Nr.: 
IOS Working Papers No. 363
Zusammenfassung: 
In this survey article, we present a rich extent of literature on volatility and its propagation on financial markets via spillovers. We document how new approaches or improved existing methodologies lead to results that offer richer insights than those derived from standard econometric techniques. Moreover, the implications of the results can be related to a wide set of markets as the surveyed articles cover emerging and developed European markets as well as the United States.
Schlagwörter: 
volatility
volatility spillovers
financial markets
JEL: 
C10
E44
F31
G15
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
320.67 kB





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