Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/156986
Autor:innen: 
Demary, Markus
Datum: 
2009
Quellenangabe: 
[Journal:] IW-Trends - Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung [ISSN:] 1864-810X [Volume:] 36 [Year:] 2009 [Issue:] 3 [Pages:] 91-104
Verlag: 
Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Köln
Zusammenfassung: 
Hedonische Immobilienpreisindizes, die auf Transaktionsdaten basieren, stellen einen vielversprechenden Indikator für institutionelle Investoren dar. Ihr Vorteil ist, dass durch Qualitätsbereinigungen der Heterogenität der Immobilien besser Rechnung getragen werden kann. Üblicherweise gibt der Index den Wert einer repräsentativen Immobilie mit durchschnittlichen Eigenschaften an. Es können jedoch mit dieser Methode auch Preise für vordefinierte Immobilien prognostiziert werden. Die Berechnung dieser Indizes ist jedoch recht anspruchsvoll, da Preise nur dann beobachtbar sind, wenn Transaktionen stattfinden. Deutsche und amerikanische Verfahren und Indizes unterscheiden sich in der Behandlung dieses Problems.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Article

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