Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/152697 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
ECB Working Paper No. 263
Verlag: 
European Central Bank (ECB), Frankfurt a. M.
Schlagwörter: 
Contagion
Gibbs sampling
Heteroskedasticity
Omitted variable bias
Time-varying coefficient models
JEL: 
C11
C15
F41
F42
G15
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
608 kB





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