Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/148642
Autoren: 
Dietiker, Oliver
Datum: 
2009
Schriftenreihe/Nr.: 
WWZ Discussion Paper No. 2009/03
Zusammenfassung: 
Based on the style analysis pioneered in [Sharpe, W.F. (1992). Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement, Journal of Portfolio Management, 7-19.] I define a procedure to examine the consistency of hedge fund indexes across providers. The results of my investigation suggest that the competing indexes of the different providers are homogeneous. However, I also find two cases for which one provider differently allocates the funds between styles compared to its peers.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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243.84 kB





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