Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/147714 
Erscheinungsjahr: 
2014
Quellenangabe: 
[Journal:] Cogent Economics & Finance [ISSN:] 2332-2039 [Volume:] 2 [Issue:] 1 [Publisher:] Taylor & Francis [Place:] Abingdon [Year:] 2014 [Pages:] 1-11
Verlag: 
Taylor & Francis, Abingdon
Zusammenfassung: 
The Granger causality procedure is used to assess the dynamics of market efficiency of 17 international stock indices. These indices are based on relatively smaller firms. The reference of market efficiency is a stock index, from the same economy, which is based on relatively larger firms. There is evidence that market efficiency increases over time at a decreasing rate.
Schlagwörter: 
market efficiency
international
stock indices
panel model
Granger causality
JEL: 
G14
G15
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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