Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/147570 
Year of Publication: 
2010
Series/Report no.: 
Manuskripte aus den Instituten für Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel No. 653
Publisher: 
Universität Kiel, Institut für Betriebswirtschaftslehre, Kiel
Abstract: 
Die Erfahrungen aus der jüngsten Finanzmarktkrise zeigen, dass der gezielten Abschätzung und Steuerung von Kreditrisiken in Banken eine enorme betriebs- und volkswirtschaftliche Bedeutung zukommt. Sowohl in der internen Kreditrisikomessung als auch bei den zugehörigen gesetzlichen Vorgaben liegt der Schwerpunkt dabei aber insbesondere auf der Prognose zukünftiger Ausfälle von Krediten, wohingegen Sicherheiten nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Vor diesem Hintergrund analysiert der vorliegende Beitrag die optimierte Verteilung von Sicherheiten zunächst innerhalb bestehender fortgeschrittener Verfahren des Risikomanagements. Darüber hinaus wird auf der Grundlage eines Vergleichs der gängigen Verfahren eine flexible Zuordnungssystematik entwickelt. Diese neue Vorgehensweise über-trifft im Ergebnis die bestehenden Ansätze in ihrem Optimierungsziel, ohne dabei den Grundsatz einer konservativen Abschätzung aufgeben zu müssen.
Document Type: 
Working Paper

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