Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/144100
Authors: 
Noth, Felix
Tonzer, Lena
Year of Publication: 
2015
Citation: 
[Journal:] Wirtschaft im Wandel [ISSN:] 2194-2129 [Volume:] 21 [Year:] 2015 [Issue:] 2 [Pages:] 25-28
Abstract: 
Zur Analyse von Risiken im Bankensystem und möglichen Ausfallrisiken von Banken werden verschiedene Maße verwendet, die sowohl auf Bankbilanzdaten als auch auf der Gewinn- und Verlustrechnung von Banken beruhen. Diese Studie vergleicht häufig verwendete Risikomaße für Geschäftsbanken in den USA im Zeitraum von 1995 bis 2013. Es zeigt sich, dass alle getesteten Maße in der Lage sind, das während der Finanzkrise von 2007 bis 2009 stark angestiegene Risiko im US-Bankensystem abzubilden. Zur Prognose einer Bankinsolvenz erweist sich der einfach zu berechnende Anteil an notleidenden Vermögenswerten in der Bilanz als eine gute Ergänzung zu komplexeren Risikomaßen wie dem Z-score.
JEL: 
G21
G28
G32
Document Type: 
Article

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