Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/142658 
Erscheinungsjahr: 
2013
Schriftenreihe/Nr.: 
EERI Research Paper Series No. 07/2013
Verlag: 
Economics and Econometrics Research Institute (EERI), Brussels
Zusammenfassung: 
This paper shows through a Monte Carlo analysis the effect of neglecting seasonal deterministics on the seasonal KPSS test. We found that the test is most of the time heavily oversized and not convergent in this case. In addition, Bartlett-type non-parametric correction of error variances did not signally change the test's rejection frequencies.
Schlagwörter: 
Deterministic seasonality
Seasonal KPSS Test
Monte Carlo Simulations
JEL: 
C32
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
203.38 kB





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