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Humboldt-Universität zu Berlin
Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, Humboldt-Universität Berlin
SFB 649 Discussion Papers, Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, Humboldt-Universität Berlin
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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2013
Do high-frequency data improve high-dimensional portfolio allocations?
Hautsch, Nikolaus
;
Kyj, Lada. M.
;
Malec, Peter
2013
Estimating the quadratic covariation matrix from noisy observations: Local method of moments and efficiency
Bibinger, Markus
;
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
;
Reiss, Markus
2010
Capturing the zero: A new class of zero-augmented distributions and multiplicative error processes
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
;
Schienle, Melanie
2014
Estimating the spot covariation of asset prices: Statistical theory and empirical evidence
Bibinger, Markus
;
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
;
Reiss, Markus
2011
The merit of high-frequency data in portfolio allocation
Hautsch, Nikolaus
;
Kyj, Lada M.
;
Malec, Peter
Autor:innen
2
Bibinger, Markus
2
Reiss, Markus
1
Kyj, Lada M.
1
Kyj, Lada. M.
1
Schienle, Melanie
Erscheinungsjahr
1
2014
2
2013
1
2011
1
2010