Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/130031 
Erscheinungsjahr: 
2015
Schriftenreihe/Nr.: 
cemmap working paper No. CWP20/15
Verlag: 
Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), London
Zusammenfassung: 
Call an economic model incomplete if it does not generate a probabilistic prediction even given knowledge of all parameter values. We propose a method of inference about unknown parameters for such models that is robust to heterogeneity and dependence of unknown form. The key is a Central Limit Theorem for belief functions; robust con.dence regions are then constructed in a fashion paralleling the classical approach. Monte Carlo simulations support tractability of the method and demonstrate its enhanced robustness relative to existing methods.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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590.05 kB





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