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Titel: 

Goodness-of-fit tests based on series estimators in nonparametric instrumental regression

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Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper Series No. 12-13
Verlag: 
University of Mannheim, Department of Economics, Mannheim
Zusammenfassung: 
This paper proposes several tests of restricted specification in nonparametric instrumental regression. Based on series estimators, test statistics are established that allow for tests of the general model against a parametric or nonparametric specification as well as a test of exogeneity of the vector of regressors. The tests are asymptotically normally distributed under correct specification and consistent against any alternative model. Under a sequence of local alternative hypotheses, the asymptotic distribution of the tests is derived. Moreover, uniform consistency is established over a class of alternatives whose distance to the null hypothesis shrinks appropriately as the sample size increases.
JEL: 
C12
C14
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Dokument gelöscht auf Wunsch der Autor:in bzw. der Herausgeber:in am: 11. September 2019


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